M2 Modélisation Aléatoire

Master en statistique, probabilités et finance - Université Paris 7 - Paris Diderot

 
 
 
 
 
 
Liste des cours Cours de base Modélisation des données: base théorique
 
 

Modélisation des données: base théorique

Cours: A. Fischer
Compléments de cours: 
S. Gribkova
Période: Trimestre 1
Nombre de crédits:
6
Volume horaire: 3 heures de cours et 3 heures de compléments de cours par semaine

Programme :

 

1. Notions de base de statistique inférentielle
Modélisation statistique.

Estimation, Intervalles de confiance et Tests statistiques : méthode des moments, méthodes de contraste, quelques inégalités de concentration, propriétés asymptotiques des estimateurs, test de Neyman-Pearson et test du rapport de vraisemblance.

2. Tests non paramétriques, compléments

Tests du chi2, Test des signes et test des rangs, Tests de Kolmogorov, Tests de permutation.
Introduction aux tests multiples.

3. Un estimateur partout meilleur ?
Estimateur bayésien, Estimateur minimax.

4. Estimation non paramétrique d'une densité

Estimation par histogrammes, par noyaux et par projection.