Lecturer:	B. Bruder
Period:	Term 3
ECTS:	3
Schedule:	2 hours per week

 

1. Introduction à la gestion de portefeuille

• Le marché et les métiers de la gestion de portefeuille

• Approche de Markowitz à temps discret

• Le CAPM

 

2. Gestion de portefeuille en temps continu

• Modèle de Merton

• Approche martingale : lien entre la gestion de portefeuille et la couverture d’options.

 

3. Gestion actif passif

• Le cas des fonds de pension

• Le cas des fonds générationnels

 

4. Problématiques pratiques

• Gestion avec volatilité stochastique

• Gestion avec tendance cachée