Modélisation aléatoire en Finance

Cours: P. Tankov et S. Scotti
Compléments de cours: Z. Grbac
Période: Trimestre 1 et 2
Nombre de crédits: 3+3
Volume horaire:

3 heures de cours par semaine + compléments de cours

 

Ce cours est le cours principal de mathématiques financières du master. Après une séance introductive consacrée au rôle de mathématiques dans la finance moderne, la première partie du cours est consacrée aux outils classiques (réplication, valorisation risque-neutre, formule de Black-Scholes). Dans la deuxième partie nous aborderons les sujets plus recents tels que la modélisation de volatilité implicite, la replication robuste (sans modèle), les modèles modernes de la courbe des taux, les ajustements pour le risque de contrepartie et les problématiques de financement (funding).

Programme détaillé:

Polycopié: le polycopié sera mis à disposition des étudiants progressivement, au fur et à mesure d'avancement du cours (téléchargez les pièces jointes à cette article).

Bibliographie :

Ouvrages/articles sur le thème du cours

Références complémentaires pour chapitre 1

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