M2 Modélisation Aléatoire

Master en statistique, probabilités et finance - Université Paris 7 - Paris Diderot

 
 
 
 
 
 
Liste des cours Cours Gestion d'actifs Gestion quantitative d'actifs
 
 

Gestion quantitative d'actifs

Cours: B. Bruder
Période:
Trimestre 3
Nombre de crédits: 
3
Volume horaire: 2 heures de cours par semaine

 

1. Introduction à la gestion de portefeuille

• Le marché et les métiers de la gestion de portefeuille

• Approche de Markowitz à temps discret

• Le CAPM

 

2. Gestion de portefeuille en temps continu

• Modèle de Merton

• Approche martingale : lien entre la gestion de portefeuille et la couverture d’options.

 

3. Gestion actif passif

• Le cas des fonds de pension

• Le cas des fonds générationnels

 

4. Problématiques pratiques

• Gestion avec volatilité stochastique

• Gestion avec tendance cachée