PDE and numerical methods

Lecturers: Y. Achdou

O. Bokanowski
Period: Term 2
ECTS: 3
Schedule: 3 hours of lectures/Tutorials

Programme :

En finance, l’étude des produits dérivés (par exemple les options) conduit à des modèles comportant des équations aux dérivées partielles. On montrera en particulier que suivant le type de produit dérivé, on peut aboutir à des problèmes aux limites, à des inéquations variationnelles, ou encore à des problèmes à frontière libre. Pour chacun de ces problèmes, on introduira un cadre mathématique approprié et on donnera des résultats théoriques. On présentera ensuite quelques méthodes numériques mises en œuvre pour le calcul des solutions. Des séances de travaux pratiques permettront de tester ces méthodes sur machines

Les étudiants devront mener à bien un projet (lecture d' article + developpement informatique)

Le cours s’articulera sur les thèmes suivants :

Bibliographie :

TP 23-1-2015

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tp 2 corrections scilab:
tp2sol.sci newtonQ.sci PSORQ.sci PUL_Q.sci

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