M2 Modélisation Aléatoire

Master en statistique, probabilités et finance - Université Paris 7 - Paris Diderot

 
 
 
 
 
 
Liste des cours Cours Statistique et Finance Techniques de filtrage et d'analyse statistique en finance
 
 

Techniques de filtrage et d'analyse statistique en finance

Cours:
J. Turc, S. Ungari
Période: 
Trimestre 3
Nombre de crédits: 3
Volume horaire: 2 heures par semaine
1. Etudes de cas
· Présentation d’études de cas qui seront analysées au travers du cours
· Visualisation/ analyse de facteurs de risque
· Indicateurs de crise et de changement de régime
· Visualisation, analyse factorielle
· Filtrage de données cross-asset
· Filtrage de courbes
· Valeur relative
· Recherche de couverture
2. Techniques de régression et d’analyse factorielle, classification
· Constructions de courbes par régression. Régression non paramétrique. Construction de distances
· Analyse en composantes principales, ACP probabiliste , diverses applications
· Techniques de classifications, utilisation en analyse factorielle
3. Machine learning
· GAM
· SVM
· Trees, random forests
4. Modèles espace-état
· Application du filtre de Kalman à des données financières
· Utilisation comme alternative à l’ACP : courbes de taux, données x-asset
5. Théorie des valeurs extrêmes et des matrices aléatoires
· Estimation de distributions avec valeurs extrêmes, application aux mesures de risque
· RMT et filtrage de matrices de corrélations
6. Modèles structurels pour le filtrage des courbes de taux
· Différentes approches des courbes de taux : Nelson Siegel, modèles de type HJM
· Un modèle de HJM compatible avec Nelson Siegel
· Estimation statistique : modélisation des primes de risque et filtre de Kalman
7. Macro finance
· lien entre modèles de courbes et modèles macro économiques
· estimation statistique et applications