Prédiction et investissements séquentiels

Cours:
J.Y. Audibert
Période: 
Trimestre 3
Nombre de crédits: 3
Volume horaire: 2 heures de cours par semaine

Contexte

La prédiction séquentielle est à l'interface entre la théorie des jeux, la théorie de l'information, les statistiques et les mathématiques financières. Son domaine d'application est celui de la prédiction sur des séries temporelles pour lesquelles aucun modèle simple ne parvient à en expliquer les variations.

Plan du cours

Nous aborderons les points suivants:

Bibliographie:
Le cours s'appuie sur l'excellent livre N. Cesa-Bianchi and G. Lugosi. Prediction, learning, and games. Cambridge University Press, 2006 et, dans une moindre mesure, sur les récents travaux résumés dans le chapitre 4 du mémoire J.-Y. Audibert, PAC-Bayesian aggregation and multi-armed bandits, 2010