Le nouveau système européen conduit à attribuer à chaque cours un certain nombre de crédits ECTS (European Credit Transfert System). Pour valider cette deuxième année de Master, l’étudiant doit obtenir 60 Crédits ECTS
- 18 crédits en UE fondamentales (parcours finance, parcours probabilités, statistique)
- 24 crédits en UE optionnelles.
- 18 crédits pour le stage.
Deux parcours sont proposés
- Parcours 1: Statistique et Modèles aléatoires en finance: les étudiants de ce parcours se destinent à une carrière dans le secteur financier (quant, structureur, trader, ingénieur financier, analyste contrôle de risque,...) ou/et à un doctorat dans le domaine des mathématiques appliquées à la finance.
- Parcours 2: Statistique, probabilités et applications:
Chacun de ces parcours est décliné en version Professionnel et Recherche.
Un groupe de cours de base:
- Calcul stochastique
- Méthodes basiques en statistique
- Chaînes de Markov
- Datamining, théorie et pratique
Les autres cours sont optionnels et organisés en divers groupes : finance, statistique, probabilités, informatique,…
- les cours finance quantitative développent les cours de modélisation stochastique en Finance : la description des instruments financiers, la modélisation des actifs par des processus à temps discret et continu, l’évaluation et la couverture des produits financiers tels que les options européennes, américaines, exotiques, les dérivés de taux d'intérêt, les méthodes numériques associées (Monte-Carlo, Schémas de discrétisation d’EDP), la calibration de modèles et les surfaces de volatilité, l’étude des équations rétrogrades, la valorisation en marchés imparfaits (marchés incomplets, volatilité stochastique, coûts de transaction, valorisation par fonctions d’utilité), l'allocation de portefeuille.
- les cours finance et gestion du risque développent le thème actuel de la gestion des divers risques financiers au sein de la finance moderne: risque de liquidité, risque de crédit et de contagion...
- les cours statistique et finance développent les méthodes statistiques pour modéliser et estimer les aléas intervenants dans divers problèmes en finance et assurance: valoristation et gestion d'actifs, value at risk, copules et dépendances des risques, traitement de données haute-fréquence, arbitrage statistique et trading algorithmique.
- les cours statistique développent les thèmes d’estimation non-paramétrique, les méthodes d’ondelettes, la sélection de modèles, la théorie du signal et de l’information, les modèles à régimes cachés, la statistique des diffusions, les techniques neuronales les applications de la statistique des processus, l’apprentissage et les méthodes post-génomiques
- les cours probabilités comprennent des cours de probabilités numériques (méthodes de Monte-Carlo) et de modélisation de systèmes complexes orientés vers les domaines de la mécanique statistique, milieux aléatoires, modèles de polymères ou du traitement de l’information (signal), files d’attente, réseaux de communication et leurs algorithmes.
- les cours informatiques indispensables à cette formation, surtout en parcours professionnel, se concentrent sur l'apprentissage de langage objet, en particulier le C++.
