M2 Modélisation Aléatoire

• Gestion de portefeuille, Benjamin Bruder (Semestre 1)
• Phénoménologie des marchés financiers, Vincent Vargas (Semestre 1)
• Econométrie de la finance, Jean-Michel Zakoïan (Semestre 1)
• Econométrie de l’assurance, Donatien Hainaut (Semestre 1)
• Modèles des marchés imparfaits,Jean-François Chassagneux (Semestre 2)
• Econométrie de la valorisation d’actifs, Alain Monfort (Semestre 2)

ainsi que les cours suivants qui font partie des cours du master :

• Statistique des données haute fréquence, Marc Hoffmann (Semestre 2)
• Copules et applications, Jean-David Fermanian (Semestre 2)
• Estimation non paramétrique, Alexandre Tsybakov (Semestre 2)

L'accès à ces cours est gratuit pour les élèves du master, mais nécessite obligatoirement une inscription administrative auprès de l'ENSAE. L'inscription administrative est une formalité obligatoire pour assister aux cours et aux examens (l'accès à l'école est très réglementé).

MODALITÉS D'INSCRIPTION :

- pré-inscription obligatoire auprès du secrétariat du master (Chevaleret) au plus tard le lundi 10 octobre 2011, en précisant vos noms, prénom et liste précise des cours choisis.

- inscriptions administratives à l'ENSAE (pour les cours des deux semestres) :

• Mardi 18 octobre 2011, de 13h à 14h, salle 27, Mme Michèle ARGER, entresol du bâtiment INSEE, 3, avenue Pierre Larousse 92245 MALAKOFF Cedex.

• Pièces à apporter :

1. fiche d'inscription ENSAE dûment remplie (téléchargeable ci-dessous),
2. la carte d'étudiant 2011/12 de l'université,
3. une pièce d'identité,
4. une photo d'identité.

PLANNINGS téléchargeables :

• semaine 17, du lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2012,
• semaine 18, du mercredi 2 mai au vendredi 4 mai 2012,
• semaine 19, du mercredi 9 mai au vendredi 11 mai,
• semaine 20, du mardi 16 mai au mercredi 17 mai 2012,
• semaine 21, du mardi 22 mai au vendredi 25 mai 2012

Attachments:

FicheInscriptionENSAE.pdf	[ ]	41 Kb
semaine17.pdf	[ ]	42 Kb
semaine18.pdf	[ ]	39 Kb
semaine19.pdf	[ ]	40 Kb
semaine20.pdf	[ ]	42 Kb
semaine21.pdf	[ ]	44 Kb

• Gestion de portefeuille
• Econométrie de la finance
• Econométrie de l’assurance
• Econométrie de la valorisation d’actifs
• Phénoménologie des marchés financiers
• Introduction à la gestion des risques
• Mesures de risque
• Modèles des marchés imparfaits
• Estimation nonparamétrique
• Méthodes statistiques en finance
• Modèles statistiques dynamiques à variables cachées
• Calcul de Malliavin et applications en finance
• Grandes déviations en finance
• Surface de volatilité
• Statistique des données haute fréquence
• Copules et Applications