M2 Modélisation Aléatoire

Master en statistique, probabilités et finance - Université Paris 7 - Paris Diderot

 
 
 
 
 
 
Formation Validation
 
 

Règles de validation

 

Parcours Finance

Les étudiants doivent valider 2 cours de base (calcul stochastique est fortement conseillé) + processus en finance, ce qui constitue le  bloc fondamental à 18 ECTS. 24 crédits sont à valider en UE optionnelles. Pour les étudiants souhaitant s’orienter dans une carrière professionnelle, il est  fortement recommandé de suivre le cours de formation C++, de faire un projet informatique et/ou de suivre le cours d’EDP en finance.

Parcours Statistiques et Data Science

Les étudiants doivent valider 2 cours parmi les cours de base + Datamining, ce qui constitue le bloc fondamental de 18 ECTS. 24 crédits sont à valider en UE optionnelles.

Elèves de l'ENSAE

Les étudiants de 3ème année de l'ENSAE disposent d'un cursus aménagé du fait de la co-habilitation entre le Master et leur école. Ces étudiants doivent valider 2 cours fondamentaux (soit 2x6=12 ECTS) qui sont selon leur parcours d'inscription:

  • Parcours Finance :  (i) Calcul stochastique et (ii) Processus en finance
  • Parcours Statistiques et Data Science : (i) Calcul stochastique ou Chaines de Markov et (ii) Modélisation des données: base théorique

Parmi les 30 ECTS de cours optionnels restants à valider, 6 ECTS (soit 2 cours) peuvent être validés par des cours ayant lieu à l'ENSAE  dans la liste suivante:

  • Phénoménologie des marchés financiers, Vincent Vargas (Semestre 1)
  • Econométrie de la finance, Jean-Michel Zakoïan (Semestre 1)
  • Introduction à la gestion des risques, J.-D. Fermanian (Semestre 1)
  • Big Data et assurance, Olivier Lopez (Semestre 2)
  • Estimation non paramétrique, Alexandre Tsybakov (Semestre 2)

De plus, le stage de fin d'études de troisième année est compté pour 18 ECTS comme stage du Master.

Attention: les aménagements spécifiques ENSAE ne sont pas appliqués en cas de redoublement: un étudiant de l'ENSAE qui ne valide pas le M2MO pendant sa troisième année, et qui est autorisé à redoubler, devra suivre les règles de validation générales l'année suivante.

Elèves de Centrale-Paris

Parmi les 24 ECTS de cours optionnels, 6 ECTS (soit 2 cours) peuvent être validés par des cours à Centrale Paris dans la liste suivante. Il est déconseillé de choisir deux cours à contenu similaire à ECP et à Paris-Diderot. Les étudiants souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent transmettre leur demande, accompagnée du relevé des notes de l'ECP, au secrétariat du master avant la réunion du jury de diplôme.

  • Modèles dérivés actions (Ioanne Muni Toke)
  • Physique des marchés (Damien Chalet)
  • Méthodes numériques pour la finance (Ioanne Muni Toke)
  • Données haute-fréquence et carnet d'ordres (Frédéric Abergel)
  • Fixed income (Anas El Kaddouri, Omar Bennani)
  • Réassurance  (Robin Chiche, Simon Blaquière, Théo Sermet)
  • Portfolio metrics (Nicolas Millot)
  • Calibration de modèles (Frédéric Abergel)
  • Structuration (Thomas Chedru, Yann Moisan)

Attention: les aménagements spécifiques Centrale Paris ne sont pas appliqués en cas de redoublement: un étudiant de l'Ecole Centrale qui ne valide pas le M2MO pendant sa troisième année, et qui est autorisé à redoubler, devra suivre les règles de validation générales l'année suivante.

Nous insistons que ce master constitue probablement la dernière année de votre formation. C'est pourquoi nous vous encourageons à suivre le plus de cours possibles. Si plus de 60 ECTS sont validés les meilleures notes seront retenues dans la limite des règles ci-dessus.