M2 Modélisation Aléatoire

Master en statistique, probabilités et finance - Université Paris 7 - Paris Diderot

 
 
 
 
 
 
Formation Validation
 
 

Règles de validation

Parcours Finance & Statistiques
Les étudiants doivent valider:
(1) Bloc fondamental: 18 ECTS, constitué de:
     UE1: Calcul stochastique et modèles de diffusion (6 ECTS)
    UE2: Modèles aléatoires en finance (6 ECTS)
    UE3: Un cours de base à 6 ECTS à chosir parmi
     (i) Modélisation des données
     (ii) Introduction au machine learning
     (iii) Chaines de Markov
(2) 27 ECTS parmi les cours du Bloc Spécialisé
(3) Mémoire de stage: 15 ECTS
 Pour les étudiants souhaitant s’orienter dans une carrière professionnelle, il est  fortement recommandé de suivre le cours de formation C++, de faire un projet informatique dans le cours de Monte-Carlo et/ou EDP en finance. 

Parcours Data Science

Les étudiants doivent valider les 3 cours qui constituent le bloc fondamental de 18 ECTS: (i) Modélisation des donnés (ii) Introduction au machine learning (iii) Apprentissage statistique.  

 27 ECTS sont à valider parmi les cours spécialisés de la fiche pédagogique "IP MO-Data- 19/20", et 15 ECTS  pour le mémoire de stage. 

Elèves de l'ENSAE

Les étudiants de 3ème année de l'ENSAE disposent d'un cursus aménagé du fait de la co-habilitation entre le Master et leur école. Ces étudiants doivent valider 2 cours fondamentaux (soit 2x6=12 ECTS) ou 3 cours fondamentaux (soit 3x6=18 ECTS) qui sont selon leur parcours d'inscription:

  • Itinéraire Finance & Statistiques : (i) Calcul stochastique & modèles de diffusion (ii) Modélisation aléatoire en finance
  • Itinéraire Data Science : (i) Modélisation des données: base théorique (ii) Introduction au Machine Learning (iii) Apprentissage statistique

Selon si vous êtes en 'Finance & statistiques' ou en 'Data Science', parmi les 33 ECTS ou les 27 ECTS de cours optionnels restants à valider, 6 ECTS (soit 2 cours) peuvent être validés par des cours ayant lieu à l'ENSAE  dans la liste suivante:

  • Phénoménologie des marchés financiers, Michael Benzaquen (Semestre 1)
  • Introduction à la gestion des risques, J.-D. Fermanian (Semestre 1)
  • Financial econometrics, Jean-Michel Zakoïan (Semestre 1)
  • Statistique en grande dimension, Alexandre Tsybakov (Semestre 2)
  • Intelligence artificielle pour l'actuariat, Olivier Lopez (Semestre 2)
  • De plus, le stage de fin d'études de troisième année est compté pour 15 ECTS comme stage du Master.

Attention: les aménagements spécifiques ENSAE ne sont pas appliqués en cas de redoublement: un étudiant de l'ENSAE qui ne valide pas le M2MO pendant sa troisième année, et qui est autorisé à redoubler, devra suivre les règles de validation générales l'année suivante.

Elèves de Centrale-Paris

Parmi les 27 ECTS de cours optionnels, 6 ECTS (soit 2 cours) peuvent être validés par des cours à Centrale Paris dans la liste suivante. Il est déconseillé de choisir deux cours à contenu similaire à ECP et à Paris-Diderot. Les étudiants souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent transmettre leur demande, accompagnée du relevé des notes de l'ECP, au secrétariat du master avant la réunion du jury de diplôme.

  • Modèles dérivés actions (Ioanne Muni Toke)
  • Physique des marchés (Damien Chalet)
  • Méthodes numériques pour la finance (Ioanne Muni Toke)
  • Données haute-fréquence et carnet d'ordres (Frédéric Abergel)
  • Fixed income (Anas El Kaddouri, Omar Bennani)
  • Réassurance  (Robin Chiche, Simon Blaquière, Théo Sermet)
  • Portfolio metrics (Nicolas Millot)
  • Calibration de modèles (Frédéric Abergel)
  • Structuration (Thomas Chedru, Yann Moisan)

Attention: les aménagements spécifiques Centrale Paris ne sont pas appliqués en cas de redoublement: un étudiant de l'Ecole Centrale qui ne valide pas le M2MO pendant sa troisième année, et qui est autorisé à redoubler, devra suivre les règles de validation générales l'année suivante.

Nous insistons que ce master constitue probablement la dernière année de votre formation. C'est pourquoi nous vous encourageons à suivre le plus de cours possibles. Si plus de 60 ECTS sont validés les meilleures notes seront retenues dans la limite des règles ci-dessus.

Ci-dessous, vous pouvez télécharger la fiche pédagogique de votre choix:

* Fiche pédagogique - Itinéraire 'Finance & statistiques' (uniquement réservée aux étudiants de l'ENSAE)

* Fiche pédagogique - Itinéraire 'Finance & statistiques' (étudiants hors ENSAE)

* Fiche pédagogique - Itinéraire 'Data Science' (étudiants ENSAE et hors ENSAE)