M2MO: Modélisation Aléatoire, Finance et Data Science

Master en statistique, probabilités et finance - Université Paris 7 - Paris Diderot

 
 
 
 
 
 
Organisation Validation rules
 
 

Règles de validation

Parcours Finance & Statistiques

Les étudiants doivent valider:
(1) Bloc fondamental: 18 ECTS, constitué de:
     UE1: Calcul stochastique et modèles de diffusion (6 ECTS)
     UE2: Modélisation des produits dérivés (6 ECTS)
     UE3: Un cours de base à 6 ECTS à chosir parmi
     (i) Modélisation des données et inférence statistique
     (ii) Introduction au machine learning
     (iii) Chaines de Markov
(2) 27 ECTS parmi les cours spécialisés de la fiche pédagogique "IP MO-Fin",
(3) Mémoire de stage: 15 ECTS (dont 2 ECTS pour la participations aux conférences professionnelles)
 Pour les étudiants souhaitant s’orienter dans une carrière professionnelle, il est  fortement recommandé de suivre le cours de formation C++, de faire un projet informatique dans le cours de Monte-Carlo et/ou EDP en finance. 
 

Parcours Data Science

Les étudiants doivent valider
(1) les 3 cours qui constituent le bloc fondamental de 18 ECTS: 
UE1 Modélisation des donnés et inférence statistique
UE2 Introduction au machine learning
UE3  Apprentissage statistique.  
(2) 27 ECTS sont à valider parmi les cours spécialisés de la fiche pédagogique "IP MO-Data",
(3) 15 ECTS  pour le mémoire de stage. 

Elèves de l'ENSAE

Les étudiants de 3ème année de l'ENSAE disposent d'un cursus aménagé du fait de la co-habilitation entre le Master et leur école. Ces étudiants doivent valider 2 cours fondamentaux (soit 2x6=12 ECTS) qui sont selon leur parcours d'inscription:

  • Itinéraire Finance & Statistiques : (i) Calcul stochastique & modèles de diffusion (ii) Modélisation des produits dérivés
  • Itinéraire Data Science : 2 cours parmi (i) Modélisation des données et inférence statistique  (ii) Introduction au Machine Learning (iii) Apprentissage statistique

Parmi les 33 ECTS ou les 27 ECTS de cours optionnels restants à valider (cf fiche pédagogique IP MO Ensae-finance ou IP MO Ensae-data), 6 ECTS (soit 2 cours) peuvent être validés par des cours ayant lieu à l'ENSAE  dans la liste suivante:

  • Phénoménologie des marchés financiers, Michael Benzaquen (Semestre 1)
  • Introduction à la gestion des risques, J.-D. Fermanian (Semestre 1)
  • Financial econometrics, Jean-Michel Zakoïan (Semestre 1)
  • Statistique en grande dimension, Alexandre Tsybakov (Semestre 2)
  • Intelligence artificielle pour l'actuariat, Olivier Lopez (Semestre 2)
  • De plus, le stage de fin d'études de troisième année est compté pour 15 ECTS comme stage du Master.

Attention: les aménagements spécifiques ENSAE ne sont pas appliqués en cas de redoublement: un étudiant de l'ENSAE qui ne valide pas le M2MO pendant sa troisième année, et qui est autorisé à redoubler, devra suivre les règles de validation générales l'année suivante.


Elèves de CentraleSupelec (3ème année, option: mathématiques et Data science)

Les étudiants de CS 3ème année  disposent d'un cursus aménagé du fait de la co-habilitation entre le Master et leur école. Ces étudiants doivent valider 2 cours fondamentaux (soit 2x6=12 ECTS) qui sont selon leur parcours d'inscription:

  • Itinéraire Finance & Statistiques : (i) Calcul stochastique & modèles de diffusion (ii) Modélisation des produits dérivés
  • Itinéraire Data Science : 2 cours parmi (i) Modélisation des données et inférence statistique  (ii) Introduction au Machine Learning (iii) Apprentissage statistique

Parmi les 33 ECTS  de cours optionnels restants à valider (cf fiche pédagogique IP MO Centrale-finance ou IP MO Centrale-data),  6 ECTS (soit 2 cours) peuvent être validés par des cours ayant lieu à CS  dans la liste suivante. Les étudiants souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent transmettre leur demande, accompagnée du relevé des notes de l'ECP, au secrétariat du master avant la réunion du jury de diplôme.

  • Modèles stochastiques en finance (MSF1)
  • Structuration et gestion d'actifs (SGA)
  • Physique des marchés (PHM)
  • Portfolio allocation (PA)
  • Advanced stochastic models in finance (MSF2)
  • Méthodes numériques pour la finance (Ioanne Muni Toke)
  • High frequency data and limit order book (DHF)
  • Fixed income (FI)
  • Deep learning in finance (DLF)
  • Réassurance  et risques extrêmes (REA)
  • Portfolio metrics (PM)

Attention: les aménagements spécifiques CentraleSupelec ne sont pas appliqués en cas de redoublement: un étudiant de l'Ecole Centrale qui ne valide pas le M2MO pendant sa troisième année, et qui est autorisé à redoubler, devra suivre les règles de validation générales l'année suivante.


Nous insistons que ce master constitue probablement la dernière année de votre formation. C'est pourquoi nous vous encourageons à suivre le plus de cours possibles. Si plus de 60 ECTS sont validés les meilleures notes seront retenues dans la limite des règles ci-dessus.


Fiches pédagogiques à remplir et renvoyer au secrétariat

Ci-dessous, vous pouvez télécharger la fiche pédagogique de votre choix:

* Fiche pédagogique - Itinéraire 'Finance & statistiques' pour les  étudiants de l'ENSAE3A 

* Fiche pédagogique - Itinéraire 'Data' pour les  étudiants de l'ENSAE 3A

* Fiche pédagogique - Itinéraire 'Finance & statistiques'  pour les  étudiants de CS3A

* Fiche pédagogique - Itinéraire 'Data Science'  pour les  étudiants de CS3A

* Fiche pédagogique - Itinéraire 'Finance & statistiques' pour les étudiants hors Ensae, CS, 3A

* Fiche pédagogique - Itinéraire 'Data' pour les étudiants hors Ensae, CS, 3A