M2MO: Modélisation Aléatoire, Finance et Data Science

Master en statistique, probabilités et finance - Université Paris 7 - Paris Diderot

 
 
 
 
 
 
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Séminaire d'initiation à la recherche en mathématiques financières

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Séminaire d'initiation à la recherche en mathématiques financières

  • Si vous suivez le parcours « recherche » du M2MO
  • Si la recherche en mathématiques financières vous passionne
  • Si vous hésitez de faire une thèse ou tout simplement voulez savoir sur quoi travaillent actuellement les chercheurs en mathématiques financières
  • Si vous souhaitez apprendre à faire des exposés scientifiques

alors inscrivez-vous au Séminaire d'initiation à la recherche en mathématiques financières pour les étudiants du master.

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Exemples de parcours - Finance-Recherche

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Finance Quantitative

  • UE fondamentales (18 ECTS)
    • Calcul stochastique
    • Chaine de Markov
    • Processus en finance
  • UE spécialisation 24 ECTS parmi
    • Instruments financiers 1
    • Méthodes de Monte-Carlo
    • EDP et méthodes numériques
    • Modèle de courbe des taux
    • Surface de volatilité
    • Contrôle optimal stochastique
    • Grandes déviations en finance
    • Marchés de l'énergie
    • Trading haute fréquence et exécution optimale
    • Risque et dérivés de crédit

Finance Gestion des risques

  • UE fondamentales (18 ECTS)
    • Calcul stochastique
    • Chaine de Markov
    • Processus en finance
  • UE spécialisation 24 ECTS
    • Instruments financiers 1
    • Méthodes de Monte-Carlo
    • Copules et applications financières
    • Risque et dérivés de crédit
    • Contrôle stochastique et gestion de portefeuille

Statistique et finance

  • UE fondamentales (18 ECTS)
    • Calcul stochastique
    • Méthodes basiques en statistique ou Datamining
    • Processus en finance
  • UE spécialisation 24 ECTS parmi
    • Instruments financiers 1
    • Statistique des données haute fréquence
    • Statistique des données financières et de l’assurance
    • Analyse des données financières
    • Copules et applications financières
    • Prédiction et investissements séquentiels
    • Statistique des diffusions

Exemples de parcours - Finance-Professionnel

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Finance Quantitative

  • UE fondamentales (18 ECTS)
    • Calcul stochastique
    • Data Mining
    • C++
  • UE spécialisation 24 ECTS
    • Processus en finance
    • Instruments financiers
    • Méthodes de Monte-Carlo
    • EDP et méthodes numériques
    • Modèle de courbe des taux ou Surface de volatilité

Finance Gestion des risques

  • UE fondamentales (18 ECTS)
    • Calcul stochastique
    • Data Mining
    • C++
  • UE spécialisation 24 ECTS
    • Processus en finance
    • Instruments financiers
    • Méthodes de Monte-Carlo
    • Risques: mesure et gestion
    • Copules et applications financières
    • Modélisation du risque de crédit

Statistique et finance

  • UE fondamentales (18 ECTS)
    • Calcul stochastique
    • Méthodes basiques en statistique ou Data Mining
    • C++
  • UE spécialisation 24 ECTS
    • Processus en finance
    • Instruments financiers 1 et 2
    • Statistique des données haute fréquence
    • Statistique des données financières et de l’assurance
    • Analyse des données financières
    • Copules et applications financières
    • Prédiction et investissement séquentiels

Exemples de parcours - Statistique-Probabilités-Professionnel

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Parcours Statistique/Pro

  • UE fondamentales (18 ECTS)
    • Calcul stochastique
    • Datamining
    • Méthodes basiques en statistique
  • UE spécialisation 24 ECTS parmi
    • Statistique en entreprise
    • Apprentissage statistique
    • Analyse des données et techniques neuronales
    • Logiciels statistiques
    • Prédiction et investissement séquentiels

Parcours Statistique/Recherche

  • UE fondamentales (18 ECTS)
    • Calcul stochastique
    • Datamining
    • Méthodes basiques en statistique
  • UE spécialisation 24 ECTS parmi
    • Estimation statistique et méthodes d’ondelettes
    • Statistique des extrêmes
    • Apprentissage statistique
    • Statistique des diffusions

Parcours Probabilités/Recherche

  • UE fondamentales (18 ECTS)
    • Calcul stochastique
    • Chaînes de Markov
    • Méthodes basiques en statistique
  • UE spécialisation 24 ECTS parmi
    • Méthodes de Monte Carlo
    • Filtrage en temps continu
    • EDS rétrogrades et applications
    • Modèles et méthodes de la mécanique statistique
    • Estimation statistique et méthodes d’ondelettes

Crédits-Mentions légales

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  • Éditeur
UFR de mathématiques
Université Paris Diderot - Paris 7
Directeur de la publication
Georges Skandalis Directeur de l'UFR
  • Développement
Le site est développé à l'aide du CMS Joomla
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- Docman pour les documents.
- Editeur WYSIWYG JCE.
- PhocaSEF

 

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