M2MO: Modélisation Aléatoire, Finance et Data Science

Master en statistique, probabilités et finance - Université Paris 7 - Paris Diderot

 
 
 
 
 
 
Courses Courses at ENSAE Cours de l’ENSAE ouverts aux étudiants du Master
 
 

Cours de l’ENSAE ouverts aux étudiants du Master

Deux cours au plus de l'ENSAE dans la liste ci-dessous peuvent être validés dans le cadre du master par tous les étudiants (ENSAE et non-ENSAE). Début du 1er semestre : lundi 04 octobre 2021 (dates exactes de début des cours et horaires à vérifier sur le planning du 1ersemestre de l'ENSAE ci-dessous)
  • Foundations of Risk management, J.-D. Fermanian (Semestre 1) - ouvert à tous
  • Financial econometrics, Jean-Michel Zakoïan (Semestre 1) - ouvert à tous
  • Portfolio management, Francesco Violante (Semestre 2) - uniquement ouvert aux étudiants ENSAE
  • Artifical Intelligence for actuarial studies, O. Lopez (Semestre 2)- uniquement ouvert aux étudiants ENSAE
  • De plus, les cours suivants du master ont lieu à l'ENSAE (ils peuvent être validés par tous les étudiants sans limitation)
  • Green finance, Peter Tankov (Semestre 1)
  • Copulas and financial applications, Jean-David Fermanian (Semestre 1)
  • Machine learning for finance, Huyên Pham (Semestre 2)
  • Algorithmic trading, Olivier Guéant (Semestre 2)

L'accès à ces cours est gratuit pour les élèves du master, mais nécessite obligatoirement une inscription administrative auprès de l'ENSAE. L'inscription administrative est une formalité obligatoire pour assister aux cours et aux examens (l'accès à l'école est très réglementé).

MODALITÉS D'INSCRIPTION à l'ENSAE :

Communiquer au plus tard le mercredi 22 septembre 2021 la liste des cours du 1er semestre que vous souhaitez suivre au secrétariat du M2 MO (au plus tard le 6 janvier 2022 pour les cours du 2nd semestre).

  

PLANNINGS téléchargeables :

  • planning du 1er semestre 
  • planning des examens du 1er semestre 
  • planning des rattrapages du 1er semestre 
  • planning du 2ème semestre 
  • planning examen 2e semestre

 

Attachments:
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