| Lecturer: | B. Bruder |
| Period: |
Term 3 |
| ECTS: |
3 |
| Schedule: | 2 hours per week |
1. Introduction à la gestion de portefeuille
• Le marché et les métiers de la gestion de portefeuille
• Approche de Markowitz à temps discret
• Le CAPM
2. Gestion de portefeuille en temps continu
• Modèle de Merton
• Approche martingale : lien entre la gestion de portefeuille et la couverture d’options.
3. Gestion actif passif
• Le cas des fonds de pension
• Le cas des fonds générationnels
4. Problématiques pratiques
• Gestion avec volatilité stochastique
• Gestion avec tendance cachée
