M2 Modélisation Aléatoire

Master en statistique, probabilités et finance - Université Paris 7 - Paris Diderot

 
 
 
 
 
 
Liste des cours Cours Statistique et Finance Financial time series analysis
 
 

Financial time series analysis

Cours:  J.M. Bardet
Période:  
Trimestre 2
Nombre de crédits: 6
Volume horaire: 2h30 de cours par semaine + 2h30 de TD 

1/ Processus : définitions (stationnarité) et premières propriétés. 
2/ Processus linéaires courte mémoire, modèles ARMA et extensions 
3/ Processus non-linéaires, modèles GARCH et extensions 
4/ Processus à longue mémoire 
5/ Méthode d'estimation par quasi-maximum de vraisemblance, et théorèmes limites 
6/ Sélection de modèles et tests d'adéquation 
7/ Prédiction. 

Biblio: 

• Amemiya, Takeshi. Advanced Econometrics. Cambridge , MA : Harvard University Press, 1985
• Brockwell, Peter J. ; Davis, Richard A. Introduction to time series and forecasting. Second edition. Springer Texts in Statistics. Springer-Verlag, New York, 2002.
• Brockwell, Peter J. ; Davis, Richard A. Time series : theory and methods. Second edition. Springer Series in Statistics. Springer-Verlag, New York, 1991.
• Francq, Christian et Zakoian, Jean-Michel. GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications, Wiley, 2010
• Straumann, Daniel . Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models, Lecture
notes in statistics. 2007.
• Tsay Ruey. Analysis of Financial Time Series, Wiley Series in Probability and Statistics, 3ème
édition, 2010.