| Lecturer: | J.M. Bardet |
| Period: |
Trimestre 2 |
| ECTS: | 6 |
| Schedule: | 2h30 of lecture + 2h30 of tutorials per week |
1/ Processus : définitions (stationnarité) et premières propriétés.
2/ Processus linéaires courte mémoire, modèles ARMA et extensions
3/ Processus non-linéaires, modèles GARCH et extensions
4/ Processus à longue mémoire
5/ Méthode d'estimation par quasi-maximum de vraisemblance, et théorèmes limites
6/ Sélection de modèles et tests d'adéquation
7/ Prédiction.
Biblio:
• Amemiya, Takeshi. Advanced Econometrics. Cambridge , MA : Harvard University Press, 1985
• Brockwell, Peter J. ; Davis, Richard A. Introduction to time series and forecasting. Second edition. Springer Texts in Statistics. Springer-Verlag, New York, 2002.
• Brockwell, Peter J. ; Davis, Richard A. Time series : theory and methods. Second edition. Springer Series in Statistics. Springer-Verlag, New York, 1991.
• Francq, Christian et Zakoian, Jean-Michel. GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications, Wiley, 2010
• Straumann, Daniel . Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models, Lecture
notes in statistics. 2007.
• Tsay Ruey. Analysis of Financial Time Series, Wiley Series in Probability and Statistics, 3ème
édition, 2010.
